نسبت‌های نقدینگی
دارایی نقد و معادل نقد به کل دارایی
۱۲٪
۲.۵٪+ نسبت به ماه قبل
بازه مجاز: 10 تا 20 درصد
دارایی نقد و معادل نقد به کل سپرده
7٪
۰.۳٪+ نسبت به ماه قبل
بازه مجاز: 15 تا 30 درصد
خالص دارایی نقد به کل سپرده
17%
3%+ نسبت به ماه قبل
بازه مجاز: 5 تا 15 درصد
تسهیلات به کل سپرده
87٪
۰.۱۲٪+ نسبت به ماه قبل
بازه مجاز: 70 تا 90 درصد
تسهیلات به سپرده یکساله و بالاتر
125%
1%- نسب به ماه قبل
بازه مجاز: 80 تا 110 درصد
سپرده های فرار به کل سپرده
20%
1%+ نسبت به ماه قبل
بازه مجاز: کمتر از 30 درصد
شکاف ایستای نقدینگی
سبد زمانی ورودی‌ها (میلیارد ریال) خروجی‌ها (میلیارد ریال) شکاف خالص (میلیارد ریال) تجمعی (میلیارد ریال)
هفت روز ۸۵۰۰ ۹۲۰۰ ۷۰۰- ۷۰۰-
هفت روز تا یک ماه ۱,۲۵۰۰ ۱,۴۵۰۰ ۲۰۰۰- ۲۷۰۰-
یک ماه تا سه ماه ۳,۴۵۰۰ ۲,۹۸۰۰ ۴۷۰۰+ ۷۰۰-
سه ماه تا شش ماه ۵,۲۰۰۰ ۴,۸۰۰۰ ۴۰۰۰+ ۲۰۰۰+
شش ماه تا ۹ ماه ۸,۱۰۰۰ ۷,۹۵۰۰ ۱۵۰۰+ ۶۰۰۰+
۹ ماه تا یکسال ۱۲,۵۰۰۰ ۱۱,۸۰۰۰ ۷۰۰۰+ ۱,۴۵۰۰+
بیشتر از یک سال ۲۲,۵۰۰۰ ۱۴,۸۰۰۰ ۷۷۰۰۰+ ۱,۳۸۰۰+
بدون جريان ۱۵,۵۰۰۰ ۱۷,۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰- ۱,۳۱۰۰+
هشدارها و شاخص‌های هشدار اولیه ۳ جدید
موقعیت خالص باز ارزی نزدیک به محدودیت
۲ ساعت پیش

موقعیت خالص باز در ۷۴٪ محدودیت نظارتی. در نظر بگیرید مواجهه یورو پوشش داده شود.

شکاف دوریشن افزایش یافته
۱ روز پیش

دوریشن ارزش اقتصادی به ۱.۸+ سال افزایش یافته. حساسیت به نرخ بهره افزایش یافته است.

ریسک تمرکز تأمین مالی
۳ روز پیش

۵ سپرده‌گذار برتر ۲۲٪ کل تأمین مالی را تشکیل می‌دهند. برای خروج‌ها نظارت کنید.

بهبود نسبت پوشش نقدینگی تداوم یافته
۵ روز پیش

نسبت پوشش نقدینگی بالای ۱۳۰٪ برای ۴ هفته متوالی. بافر در محدوده هدف است.

نسبت کفایت سرمایه (CAR)
نسبت پوشش نقدینگی (LCR)
خالص وضعیت باز ارزی
بهای تمام شده پول
۱۱.۵۲٪
منابع آزاد
۱۲.۸۸٪
کل منابع
۵.۲۱
هزار میلیارد
مجموع هزینه‌های غیربهره‌ای
شکاف دیرش
۳.۸
دیرش مکالی
سال
۴.۲
دیرش مؤثر
سال
سامانه مدیریت ریسک نقدینگی © ۱۴۰۴ - نسخه ۲.۱
نسبت پوشش نقدینگی
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | کاربر: admin
عنوان مبلغ (ریال) جمع دارایی موزون ضریب %
دارایی‌های نقد با کیفیت 0 0
دارایی‌های نقد با کیفیت سطح یک با ضریب نقدشوندگی 100 درصد 40,700,000,000 40,700,000,000
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت و یا بانک مرکزی 0 0 100
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره یا تضمین‌شده توسط بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا 0 0 100
اسکناس و نقود 16,500,000,000 16,500,000,000 100
سپرده‌های قابل برداشت نزد بانک مرکزی 24,200,000,000 24,200,000,000 100
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها و بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه مشمول ضریب ریسک اعتباری صفر درصد مطابق ضوابط ناظر بر مقررات کفایت سرمایه 0 0 100
دارایی‌های نقد با کیفیت سطح دو 0 0
دارایی‌های سطح دو - نوع اول با ضریب نقدشوندگی 85 درصد 0 0
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی سایر کشورها و بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه مشمول ضریب ریسک اعتباری 20 درصد مطابق ضوابط ناظر بر مقررات کفایت سرمایه 0 0 85
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 0 0 85
اوراق بهادار سریع‌المعامله (به استثنای سهام عادی) منتشره توسط 50 شرکت فعال‌تر بورس و اوراق بهادار به استثنای مؤسسات اعتباری و نهاد‌های مالی 0 0 85
دارایی‌های سطح دو - نوع دوم 0 0
سهام عادی 50 شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار به استثنای سهام مؤسسات اعتباری و نهاد‌های مالی، مشروط به آن که حداکثر کاهش قیمت آن در مقطع محاسبه، نسبت به قیمت سی روز گذشته بیش از 40 درصد نباشد 0 0 50
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی سایر کشورها و بانک‌های توسعه‌ای چند جانبه مشمول ضریب ریسک اعتباری بیش از 20 درصد و حداکثر 100 درصد مطابق ضوابط ناظر بر مقررات کفایت سرمایه 0 0 50
اوراق بهادار سریع‌المعامله منتشره سایر مؤسسات اعتباری با پشتوانه کالا و دارایی‌های فیزیکی از جمله صکوک رهنی مسکنی مشروط به آن که حداکثر کاهش قیمت آن در مقطع محاسبه، نسبت به قیمت سی روز گذشته بیش از 20 درصد نباشد 0 0 75
اوراق بهادار سریع‌المعامله (به استثنای سهام عادی) منتشره سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار به استثنای مؤسسات اعتباری و نهاد‌های مالی ، مشروط به آن که حداکثر کاهش قیمت آن در مقطع محاسبه، نسبت به قیمت سی روز گذشته بیش از 20 درصد نباشد 0 0 50
خالص جریان نقدی خروجی 0 0
جریان نقدی خروجی 37,931,654,320 33,904,541,973
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار و ساير منابع تأمين مالي بدون وثيقه‌ از دولت، بانک‌ مرکزي و نهادهاي عمومي غيردولتي با سررسيد حداکثر سي روز 0 0 40
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار و ساير منابع تأمين مالي بدون وثيقه‌ از دولت‌ها، بانک‌هاي‌ مرکزي، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه و نهادهاي عمومي غيردولتي ساير کشورها با سررسيد حداکثر سي روز 0 0 40
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار اشخاص حقوقي غيرمالي داراي حداقل صد نفر پرسنل با سررسيد حداکثر سي روز مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 0 0 40
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار اشخاص حقوقي غيرمالي داراي حداقل صد نفر پرسنل با سررسيد حداکثر سي روز تا سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 22,222,220 4,444,444 20
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار اشخاص به استثناي اشخاص موضوع رديف‌هاي 2.1.4 و 2.1.5، با سررسيد حداکثر سي روز تا سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 0 0 5
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري اشخاص به استثناي اشخاص موضوع رديف‌هاي 2.1.4 و 2.1.5، فاقد تضمين يا مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 0 0 25
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار ساير اشخاص حقوقي با سررسيد حداکثر سي روز، فاقد تضمين يا مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 0 0 100
سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار اشخاص حقيقي با سررسيد حداکثر سي روز، مازاد بر سقف تضمين صندوق ضمانت سپرده‌ها 0 0 10
سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار با سررسيد بيش از سي روز 333,333,000 6,666.6 2
ساير جريانات نقدي خروجي 0 0 100
تعهدات بابت ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادي و ساير تضامين 0 0 10
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت نظير کارت اعتباري و حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش براي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غيرمالي داراي کمتر از صد نفر پرسنل 0 0 50
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت نظير کارت اعتباري و حساب ويژه تأمين سرمايه در گردش براي اشخاص حقيقي 50
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي نهادهاي مالي 0 0 100
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي مؤسسات اعتباري 0 0 100
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي ساير اشخاص حقوقي 0 0 100
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي دولت، بانک مرکزي، نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي غيرمالي داراي حداقل صد نفر پرسنل 10
تسهيلات تعهد‌شده غيرقابل فسخ و آماده برداشت براي دولت‌ها، بانک‌هاي مرکزي، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه و نهادهاي عمومي غيردولتي ساير کشورها 4,454,453,230 4,454,453,230 10
تأمين مالي با پوشش وثيقه‌اي صکوک رهني مسکن سريع‌المعامله مذکور در دارايي‌هاي سطح دو- نوع دوم 0 0 25
تأمين مالي از طريق صکوک و ساير اوراق بهادار با سررسيد طي سي روز آتي 0 0 100
تأمين مالي از ساير طرف‌هاي تجاري با پوشش وثيقه‌اي دارايي‌هاي سطح دو- نوع دوم غير از صکوک رهني مسکن سريع‌المعامله 0 0 50
تأمين مالي از ساير طرف‌هاي تجاري با پوشش ساير وثايق‌ 33,454,645 33,454,645 100
تأمين مالي از دولت، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير طرف‌هاي تجاري با پوشش وثيقه‌اي دارايي‌هاي نقد با کيفيت سطح يک با احتمال برداشت صفر درصد و با پوشش وثيقه‌اي دارايي‌هاي نقد با کيفيت سطح دو- نوع اول 0 0 15
تأمين مالي از دولت، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير طرف‌هاي تجاري با پوشش وثيقه‌اي دارايي‌هاي نقد با کيفيت سطح يک 0 0 0
تأمين مالي از دولت، بانک‌هاي توسعه‌اي چندجانبه و نهادهاي عمومي غيردولتي با پوشش وثيقه‌اي غير از دارايي‌هاي نقد با کيفيت سطح يک و سطح دو- نوع اول 0 0 25
تأمين مالي از بانک مرکزي با پوشش وثيقه‌اي 0 0 0
جریان نقدی ورودی 7,600,000,000 7,600,000,000
جریانات نقدی ورودی مورد انتظار از بابت مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات/ایجاد تعهدات با وثیقه از نوع دارایی‌های سطح یک 0 0 0
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بانک‌ مرکزي و نهادهاي مالي و همچنين، بانک‌هاي مرکزي و نهادهاي مالي ساير کشورها 100
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع صکوک رهني مسکن 0 0 75
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع ساير دارايي‌هاي سطح دو نوع دوم 0 0 50
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع ساير دارايي‌ها 0 0 25
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع دارايي‌هاي سطح يک 7,600,000,000 7,600,000,000 100
جمع خالص جریان نقدی 0 26,304,541,973
LCR (نسبت پوشش نقدینگی) 0 154.73 154.73%
گزارش کفایت سرمایه
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | کاربر: admin
نسبت کفایت سرمایه (CAR)
۱۳.۸۴٪
حداقل نظارتی: ۸٪
نسبت سرمایه لایه یک
۱۲.۰۷٪
سرمایه نظارتی
۲,۸۸۱,۲۲۲
میلیارد ریال
کد شرح مبلغ (ریال)
۱
سرمایه لایه 1 ۲,۵۴۰,۱۹۷,۸۴۹,۹۶۵,۳۶۹
۱.۱
سرمایه پرداخت شده ۶۳۰,۴۲۳,۹۵۸,۱۴۵,۳۶۰
۱.۲
سود (زیان) انباشته ۱,۹۰۹,۷۷۳,۸۹۱,۸۲۰,۰۰۹
۱.۳
جمع سرمایه لایه یک قبل از اعمال تعدیلات نظارتی ۲,۵۴۰,۱۹۷,۸۴۹,۹۶۵,۳۶۹
۲
کسر می شود: تعدیلات نظارتی (کسورات سرمایه لایه ۱) (۶۱,۹۳۷,۲۴۶,۱۲۳,۶۴۲)
۲.۱
دارایی‌های نامشهود به استثناء حق کسب و پیشه ۷,۹۵۱,۴۴۶,۹۲۱,۵۲۶
۲.۲
پنجاه درصد خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری های خارج از حدود مقرر ۵۳,۹۸۵,۷۹۹,۲۰۲,۱۱۶
۲.۳
جمع تعدیلات نظارتی ۶۱,۹۳۷,۲۴۶,۱۲۳,۶۴۲
۳
جمع سرمایه لایه یک پس از اعمال تعدیلات نظارتی ۲,۵۱۳,۷۳۶,۰۷۱,۰۸۱,۸۹۹
۴
سرمایه لایه 2 ۳۶۷,۴۸۶,۴۴۸,۹۳۳,۱۱۲
۴.۱
ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف ۱.۲۵ درصد دارایی‌های موزون شده به ریسک ۳۶۷,۴۸۶,۴۴۸,۹۳۳,۱۱۲
۴.۲
جمع سرمایه لایه دو ۳۶۷,۴۸۶,۴۴۸,۹۳۳,۱۱۲
۵
کسر می شود: (کسورات سرمایه لایه ۲) (۰)
۵.۱
جمع کسورات سرمایه لایه دو ۰
۶
سرمایه لایه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی ۳۶۷,۴۸۶,۴۴۸,۹۳۳,۱۱۲
۷
جمع سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) ۲,۸۸۱,۲۲۲,۵۲۰,۰۱۵,۰۱۱
۸
دارایی موزون به ریسک اعتباری ۲۰,۳۳۲,۳۳۰,۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳
۸.۱
موجودی نقد (صندوق و وجوه در راه) ...
۸.۲
سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ...
۸.۳
دارایی‌های موزون شده ریسک اعتباری ۲۰,۳۳۲,۳۳۰,۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳
۹
دارایی موزون به ریسک بازار ۱۰,۱۱۰,۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳,۲۲۰
۹.۱
دارایی‌های موزون شده ریسک بازار ۱۰,۱۱۰,۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳,۲۲۰
۱۰
دارایی موزون به ریسک عملیاتی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰.۱
دارایی‌های موزون شده ریسک عملیاتی ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱
جمع کل دارایی‌های موزون شده به ریسک ۲۰,۸۳۲,۳۳۰,۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳
۱۲
نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک - درصد ۱۲.۰۷٪
۱۳
نسبت کفایت سرمایه - درصد ۱۳.۸۴٪